Unul dintre cele mai bune lucruri de făcut este o vizită la Teatrul Roman Antic și la Catacombele din Milos. Ambele sunt atracții istorice importante pe insulă și, prin urmare, merită văzute. Ele sunt situate pe un deal sub micul sat Tripiti, nu departe de capitala Plaka. Teatrul Roman datează din secolele I-IV d.Hr., iar la acea vreme putea găzdui aproximativ 7.000 de vizitatori. Astăzi se mai pot vedea scaunele de marmură, scena, precum și zona orchestrei. Nu departe se află intrarea în Catacombele din Milos , ale căror camere funerare au fost tăiate în roca vulcanică moale. O parte din aceste morminte creștine timpurii poate fi vizitată în lunile de vară.